백테스트 하는 방법(포트폴리오 비주얼라이저 사용방법)

레이달리오 사계절 포트폴리오를 알고나서 백테스트하는 방법을 찾았는데 쉽게 찾았습니다!!!

 

 

바로 포트폴리오 비주얼라이져라는 싸이트를 사용하는건데요. 간단한 사용법을 포스팅하려고 합니다.

 

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

 

여기 싸이트에 가서 backtest portfolio를 선택을 합니다.

 

여기서 자신이 무엇을 할지가 중요합니다.

 

일단 저는 예로 레이달리오의 포트폴리오를 백테스트해보겠습니다.

 

기본자본금은 10000달러로 되어있고 배당금은 신경안쓰고 따로 추가하는 돈도 없고 리벨런싱을 매년하는 조건입니다.

 

이렇게 나오는 것을 볼수가 있습니다.

 

결과 해석하기

 

final balance는 초기자본이 10000달러였을 때 가장 나중의 자본

CAGR은 연평균 성장률이라고 할 수 있습니다. (옆에 i값을 보시면 인플레이션이 반영된 CAGR을 볼수 있습니다.)

STDEV는 표준편차입니다.

best year, worst year는 다들 알고 계실거로

Max drawdwon는 레이달리오 포트폴리오를 돌렸을 때 최대낙폭을 의미합니다.

Sharpe Ratio는 변동성이 얼마나 되는가

Sortino Ratio는 마이너스 변동성에서 초과수익을 나타냅니다.(Sharpe Ratio에서 개선된 지표인데 높을수록 좋습니다.)

Us market correlation은 마켓과의 상관관계를 봅니다(S&P500생각)

 

1. 현금을 넣고 싶을 때(적금식으로)

-첫 번째는 지정된 양만큼 넣는 것

-두 번째는 지정된 양만큼 인출

-세 번째는 지정된 퍼센트만큼 인출하는 것입니다.

 

2. 리벨런싱 주기 선택하기(일년, 반년, 분기, 월, 마지막껀 퍼센트가 틀어졌을 때)

 

3. 분배금 및 배당금 설정

분배금을 재투자 할건지 안할건지 선택하는 겁니다. 분배금이나 배당금을 선택을하면 더 비슷하겠죠?

 

이렇게 다양한 선택을 하시고 결과값들을 비교해 보면 됩니다.

 

코인 백테스트 하는 방법(포트폴리오 비주얼라이저)

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