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증권주식경제/올웨더포트폴리오4

레이달리오 포트폴리오의 상관계수 레이달리오의 포트폴리오 상관계수입니다.(근 10년 동안) 각 자산군의 상관계수가 무척 낮고 마이너스를 보이는 것도 두 개씩이나 있네요 상관계수는 왜 필요할까요? 바로 리벨런싱을 할 기회를 주기 때문입니다. 예를 들어 -1의 상관관계를 가진 주식 A,B가 있다고 생각합시다. A가 올라갈 때 B는 떨어집니다. 그럼 비중이 A가 많아지고 B가 적어집니다. 비중을 맞추려고 A를 팔고 B를 삽니다. A는 비싸져서 이득을 보고 팔면서 더 싸진 B를 사게 됩니다. 그리고 다음 날에는 B가 오릅니다. 그 때는 B를 팔고 A를 삽니다. 이렇게 계속 하다보면 상관계수가 낮을 수록 포트폴리오가 좋다고 하는 겁니다. 일반적으로 레이달리오의 베타를 추구하는 포트폴리오로(시장의 수익률을 추구-간한히 말하면 S&P 500지수로 생.. 2020. 10. 15.
올웨더포트폴리오비교(레이달리오 Vs 김단테) 사실 좀 충격이었습니다. 전 당연히 단테님 포트폴리오가 레이달리오보다 훨씬 좋은 줄알았습니다. 요건 단테님 블로그에 있는 올웨더 비중입니다. 그리고 레이달리오의 올웨더 비중은 VTI 30 TLT 40 IEF 15 DBC 7.5 GLD 7.5 입니다. 사실 단테님의 포트돌리오에 있는 BCI의 경우 만들어진지 너무 최근이어서 그걸로 백테스트를 돌리면 2년밖에 안나오더군요. 그래서 DBC로 바꾸어 돌렸습니다. 보면 첫 번째가 레이달리오의 사계절 포트폴리오고 두 번째가 단테님의 포트폴리오 입니다. CAGR, Worst year, MDD모두 밀리고 Best Year의 경우 2.7%가 높습니다. 근데 그건 단순히 말해서 주식의 비중이 단테님 포트폴리오는 35%이고 레이달리오는 30%라서 그런것으로 보입니다. 그래서.. 2020. 7. 6.
레이달리오 변형 포트폴리오 일단 기본적인 컨셉을 간단하게 말씀드리겠습니다. 레이달리오는 주식 30 장기채권 40 단기채 15 원자재 및 골드 15 이렇게 해서 경제의 모든상황에 어떤부분은 손해를 어떤부분은 이익을 봐서 그 이익보는 부분을 가격이 저렴해진 부분에 투자해 다시 원래의 비율을 맞춰서 결국 큰 변동폭없이 우상향을 만들어내는 방법입니다. (자세한 전략은 아래 글을 참조 부탁드립니다.) 패시브 투자인 레이 달리오의 사계절 포트폴리오 전략 - 소수몽키 패시브 투자인 레이 달리오의 사계절 포트폴리오 전략 - 소수몽키 소수몽키님의 유투브는 항상보고 있는데 정말 좋은 내용이 많아 정리해 보려고 합니다. 사계절 포트폴리오 전략이란? 경제상황이 좋아질 때 증가하는 것과 경제상황이 나빠질 때 증가하는 것 �� young0823.tisto.. 2020. 5. 29.
패시브 투자인 레이 달리오의 사계절 포트폴리오 전략 - 소수몽키 소수몽키님의 유투브는 항상보고 있는데 정말 좋은 내용이 많아 정리해 보려고 합니다. 사계절 포트폴리오 전략이란? 경제상황이 좋아질 때 증가하는 것과 경제상황이 나빠질 때 증가하는 것 물가가 좋아질 때 증가하는 것과 물가가 나빠질 때 증가하는 것에 비율을 섞어 가장 절대적인 포트폴리오를 만들었다. 경제성장 물가 상승 주식, 회사채, 부동산, 원자재/금 원자재/금, 부동산, 물가연동채 하락 국채, 물가연동채 국채, 주식 원칙은 주식 30%, 중기채 15%, 장기채 40%, 원재자/금 각 7.5%를 원칙으로 한다. 대표적인 예로는 SPY, IEF, TLT, DBC/GLD가 각각의 ETF이다. 그렇게 하다보면 최고의 해에는 이득을 크게 못보지만, 이 전략의 장점은 최악의 해일 때이다. 최악의 해일때 손해가 다른.. 2020. 5. 12.
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