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레이달리오2

레이달리오 포트폴리오의 상관계수 레이달리오의 포트폴리오 상관계수입니다.(근 10년 동안) 각 자산군의 상관계수가 무척 낮고 마이너스를 보이는 것도 두 개씩이나 있네요 상관계수는 왜 필요할까요? 바로 리벨런싱을 할 기회를 주기 때문입니다. 예를 들어 -1의 상관관계를 가진 주식 A,B가 있다고 생각합시다. A가 올라갈 때 B는 떨어집니다. 그럼 비중이 A가 많아지고 B가 적어집니다. 비중을 맞추려고 A를 팔고 B를 삽니다. A는 비싸져서 이득을 보고 팔면서 더 싸진 B를 사게 됩니다. 그리고 다음 날에는 B가 오릅니다. 그 때는 B를 팔고 A를 삽니다. 이렇게 계속 하다보면 상관계수가 낮을 수록 포트폴리오가 좋다고 하는 겁니다. 일반적으로 레이달리오의 베타를 추구하는 포트폴리오로(시장의 수익률을 추구-간한히 말하면 S&P 500지수로 생.. 2020. 10. 15.
패시브 투자인 레이 달리오의 사계절 포트폴리오 전략 - 소수몽키 소수몽키님의 유투브는 항상보고 있는데 정말 좋은 내용이 많아 정리해 보려고 합니다. 사계절 포트폴리오 전략이란? 경제상황이 좋아질 때 증가하는 것과 경제상황이 나빠질 때 증가하는 것 물가가 좋아질 때 증가하는 것과 물가가 나빠질 때 증가하는 것에 비율을 섞어 가장 절대적인 포트폴리오를 만들었다. 경제성장 물가 상승 주식, 회사채, 부동산, 원자재/금 원자재/금, 부동산, 물가연동채 하락 국채, 물가연동채 국채, 주식 원칙은 주식 30%, 중기채 15%, 장기채 40%, 원재자/금 각 7.5%를 원칙으로 한다. 대표적인 예로는 SPY, IEF, TLT, DBC/GLD가 각각의 ETF이다. 그렇게 하다보면 최고의 해에는 이득을 크게 못보지만, 이 전략의 장점은 최악의 해일 때이다. 최악의 해일때 손해가 다른.. 2020. 5. 12.
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