코인 백테스트 하는 방법(포트폴리오 비주얼라이저)

안녕하세요

오늘은 코인을 백 테스트하는 방법을 알아보려고 합니다.

 

백테스트는 과거부터 지금까지 내가 생각한 방법으로 투자를 했으면 돈을 벌었나 잃었나 알아보는 것입니다.

 

포트폴리오 비주얼라이저라고 백테스트를 해보려고 하신 분이라면 한 번쯤은 들어봤고 이용해 보셨을 수도 있는데요

 

코인도 가능한지 얼마 전에 알았습니다. https://www.portfoliovisualizer.com/

Backtest Portfolio Asset Allocation

백테스트 포트폴리오로 들어가서 설정을 해줍니다.

 

이전 글에서 썼듯이 저는 비트 36%, 리플, 도지, 이더 각각 18% 현금 10%로 투자하고 있습니다.

 

파이썬으로 백 테스트하는 방법을 찾아서 만들어 봐야 하나 했는데 포트폴리오 비주얼라이저에도 있을 줄은 몰랐습니다.

 

리벨런싱의 경우 원래 5%가 적당한 것으로 알고 있는데 현재 설정해 놓은 것은 3%로 해놓았습니다.

 

포트폴리오가 총 3개 있습니다.

 

첫 번째 꺼는 코인들로만 했을 때

두 번째 꺼는 가장 고전적인 주식 : 채권 6:4이고

세 번째 꺼는 코인 + 주식(6:4)을 5 : 5로 투자했을 때의 결과입니다.

 

결과는 요렇습니다.

 

흔히 말하는 최대 낙폭이 1번은 37%, 고전 방법(주식 채권 6:4)에서는 약 7%, 섞는 것이 22% 정도 나왔습니다.

흔히 말하는 샤프지수(위험 대비 수익률)도 1.45, 1.35, 1.52로 주식 + 코인이 최고로 높게 나왔고요.

 

지금은 3번의 방법으로 투자하고 있는데 이 백테스트를 하고 나서 더욱 확신이 생긴 것 같습니다.

 

보기에 CAGR이 157 퍼 317 펀데 사실 100만 유지해도 소원이 없겠다는....ㅎㅎ

 

 

 

주의할 점.

1. 이 백테스트는 과거의 것으로 미래의 수익률을 보장하지 않는다는 점

2. 설정기간을 최대로 잡았음에도 포트폴리오 비주얼라이저에서 2020년 이후만을 백 테스트했다는 점이 있습니다.

(주식 채권 6:4일 경우 2004~현재)

이 경우에는 CAGR이 7프로 정도 더 낮게 나옵니다.

아마 코로나 끝나고 엄청상 상승기를 백 테스트했기 때문인데요. 정확한 것은 업비트에서 자료를 받아 만들던가 해야 할 것 같습니다. 코인의 경우도 엄청난 상승기를 백 테스트했기 때문에 부정확한 편입니다.

 

그럼에도 투자하는 이유

-> 언젠가는 현물 ETF가 나올 것이다(자금이 몰린다.)

-> 이미 비트코인은 폐지하기에는 거물들이 많이 구매를 했다.

 

=> 또 생각하고 있는 게 역프 때 바이낸스로 옮기고 김프 때 업비트로 옮길 생각을 하고 있습니다.

나중에 바이낸스도 같은 식으로 만들게 되면 포스팅하고 업데이트하겠습니다.